「FX意識改革」ブログ

 2009年からFXのトレードについて真面目に解説しています。
<< September 2015 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
# FX上達のヒント これからFXをやる人に向けて3
第3回は「リスクリワードの調整」についてです

前回はリスクリワードの配分の仕方によって

損大利小
損小利小
損小利大


の3つのタイプがあると書きました。

この3つのタイプには得意な相場と苦手な相場があります。


損大利小と損小利小は、レンジ相場に向いています

レンジは進み出してもすぐ反転してしまうので、
利食いは小さくするのがセオリーです。
損切は小さくしても、やや広くとってもいいでしょう。

利益をガッツリ取るというよりは、
細かい利食いを積み重ねて、勝率で勝つやり方が適しています。
野球選手に例えれば、打率3割でホームラン0本のアベレージヒッタータイプです。


損小利大は、トレンド相場に向いています

波に乗るまでは細かい損は重ねることになりますが、
波に乗れれば、ガッツリと利益を取ることができます。

利益をうまく伸ばして、利益率で勝つやり方が適しています。
野球選手にたとえれば、打率2割5分でホームラン30本のホームランバッタータイプです。


というように、相場状況に合わせて、リスクリワードを使い分けるのが、
基本であり、それは理想でもあるのです。

しかしながら、実際のトレードでは、レンジ相場だと思っていたら、
いつの間にか上昇が始まって、トレンド相場になっていたり、

または、トレンド相場だと思っていたら、
いつの間にか方向性が失われて、レンジ相場になっていたり、

と、相場の形は常に変わっていくものです。

あとで振り返ってみたら、
「レンジ相場だと思っていたけど、ここはトレンド相場だった」とか、
「トレンド相場だと思っていたけど、ここはレンジ相場だった」ということが、
よくあるのではないでしょうか?

トレードの教科書にはトレンドやレンジを判断しましょうと書いていますし、
私もそのように教材では書いていますが、それはあくまで基本です。

現在の相場状況を100%正しく見極めるというのは難しく、
相場状況の判断は経験を積んでも70%の正解がいいところでしょう。
不確定な残り30%は、流動的な相場状況に「対応」していくことになります。
それが机上のトレードではない、血の通った現実的なトレード方法になります。


では、どのように「対応」していくかというと、
具体的にはトレード中にリスクリワードを可変して対応していくことになります。

たとえばトレンド相場だと判断して、利を+40pips、損を-20pipsという
損小利大のリスクリワード設定で、ロングでエントリーをしたとしましょう。

この設定のまま放置するのは、100%トレンド相場であるときに限ります。
もしかしたら自分が見当違いをしていて、
実はレンジ相場かもしれず、そうであればこの設定は不利になってしまいます。
このままでは利幅が大きすぎるので、先に損切のほうがヒットしてしまうでしょう。
しかし、トレンド相場かレンジ相場かをあらかじめ完璧に見極めることは不可能です。

そこで、トレンド相場だと思ってエントリーしたあとでも、
この設定幅をそのままにはせずに、相場が変動していくに従って微調整していきます。

ロングでエントリーした後に-10pips下がってきて、そこから反転上昇を始めたのならば、
損切ラインを-20pipsから、直近の底になった-10pipsにまで詰めていきます。
そのまま上がっていったのなら、損切をさらに詰めながら上値を追っていきます。
結果的にトレンド相場であれば、上手く利食いが行え、
より損小利大のリスクリワード設定でトレードができたことになります。

反対に実はレンジだった場合でも、上がったときに
損切を-20pipsから-10pipsに詰めておけば、損を小さくしておくことができます。
そして何回かトライしてみて、損切が続くようであれば、
トレンド相場という見立てが間違っているということにも気づけるのです。

また、レンジ相場だと思ってエントリーしたあとに、
トレンドラインに乗ってどんどん上がるような状況になったら、
損切を詰めると同時に利食いのラインも伸ばしていけばいいでしょう。
結果的にトレンド相場であったのであれば、大きな利益を残すことができますし、
そのトレードのリスクリワードは結果的に損小利大となっているはずです。

このようにトレード中に現在の相場状況に合わせて、
リスクリワードをリアルタイムで微調整することが、
流動的かつ不確定な相場への対応法です。


こうすれば、結果的により無駄のないリスクリワード設定でトレードをすることができ、
大きな損切を連発するドローダウン期を回避することにつながるのです。
これはシステムトレードにはできない、裁量トレードだけの強みです。


※文字ではピンとこないかもしれないですが、具体的なリスクリワードの調整方法については、
「千草明の相場観」のビデオコーナー第6回「利食いと損切の調整法」にまとめてあるので、
ダウンロードされている方はこちらを見返してみてください。

※ご参考になったら押してあげてください↓
人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX デイトレ派へ
 
| - | - | 10:17 | category: FX上達のヒント(コラム) |
# FX上達のヒント これからFXをやる人に向けて2
第2回は「リスクリワードの設定」です

前回「狙う値幅」「使う足」「レバレッジ」を考えたことで、
トレードのスケール感をある程度決めることができました。

それと、もう一つ大事なことを決めなければなりません。
「狙う値幅」を決めたら、次に「損切の値幅」も決める必要があります。

たとえば狙う値幅(利益の値幅)が+10pipsであったとき、
反対側に進んだら損切はどのくらいで行えばいいでしょうか?

1 利益幅よりも大きくして、-20pipsとするか?
2 利益幅と同等にして、-10pipsとするか?
3 利益幅よりも小さくして、-5pipsとするか?



どうすればいいでしょうか?

相場のセオリーは損小利大だから、それは3にすべきだろうと、
思う方が多いかもしれませんね。

しかし、答えは1、2、3どれでも正解であり、
どれも勝てる範囲の損切設定になるのです。

1は、損大利小タイプ
2は、損小利小タイプ
3は、損小利大タイプ


となりますが、ざっくりと10回トレードしたときに
その設定で勝つには、どのくらいの勝率が必要かを考えてみましょう。

1の損大利小型(損-20pips、利+10pips)で勝つには、
10回トレードして、概ね7勝3敗の成績が必要です。

勝率70% 7勝(+70pips)3敗(-60pips)=+10pips


2の損小利小型(損-10pips、利+10pips)で勝つには、
10回トレードして、概ね6勝4敗の成績が必要です。

勝率60% 6勝(+60pips)4敗(-40pips)=+20pips


3の損小利大型(損-5pips、利+10pips)で勝つには
10回トレードして、概ね4勝6敗の成績が必要です。

勝率40% 4勝(+40pips)6敗(-30pips)=+10pips


わかりやすくするためにスプレッドの要素は抜きにして、
簡略化して解説しましたが、
このように損大利小、損小利小、損小利大のどのタイプでも、
勝率が一定以上あれば勝つことができます。

勝率をどうやって稼ぐかは、「手法」の領分ですが、
その前に損と利のバランス、つまり「リスクリワード」の設定を考えることが、
トレードの基本設定、屋台骨となります。


ただ補足しておくと、損切幅はいくつでもいいというわけではありません。
度が超えたリスクリワード設定だと勝算がありません。

たとえば昔こんな攻略法をうたう商材がありました。
損切は-100pips、利食い+1pipsでやるというものです。

この場合は、9勝(+9pips)1敗(-100pips)=-91pipsとなり大負けです。

100回のトレードスパンで考えても、

99勝(+99pips)1敗(-100pips)=-1pipsで負けてしまいます。

実際この設定では30回に一回くらいは反対に進んだまま戻らずに
-100pipsの設定がヒットしてしまうから、どうあがいても大負けしてしまうでしょう。

FXを始めたばかりの人は、損切をしないで利益が出るまでひたすら待つ人が多いですが、
つまり、知らないうちにリスクリワードがこんな無謀な設定になってしまっているわけです。



というわけでリスクリワードの設定は、
現実的に利益が見込めるラインに落とし込まなければなりません。

どのあたりが現実的に利益が見込める設定かというのは、
「確率的裁量トレード入門」のエクセル表に詳しくまとめたので、
こちらをご参考にしてほしいと思いますが、
これを突き詰めて考えることがトレードの屋台骨になるのです。


ただし、このリスクリワード設定を「絶対」とするのであれば、
それはシステムトレード的な考えになります。

最初は例えば、損切10pips、利食い10pipsと決めてトレードするのは、
トレードの基本を身に着ける上では良い練習にもなりますし、
実際にそれで勝つこともできます。

ただ、システムトレードをやっているとわかると思いますが、
同一の手法や同一のリスクリワード設定でやり続ける限り、
いわゆるドローダウンは避けられないのです。

つまり、手法やリスクリワードの設定が、現在の相場状況に見合っているときは、
ガンガン勝てますが、現在の相場状況と乖離してきたときに、
ガンガン負け続けるという現象が起きます。それがドローダウンです。

システムトレードはこのドローダウン期は耐えて凌ぐしかありません。
また相場が好転してそのシステムの戦略にはまってくれるまでじっと待つわけです。

裁量トレードにもこのドローダウン期はありますが、
裁量トレードならではの工夫によって、
システムトレードよりも軽減することが可能です。

それはリスクリワードの設定を裁量により可変して対応していけばいいのです。
どういうことなのかは長くなったので、続きは次回で。


※このへんの詳しい解説は
「確率的裁量トレード入門」にまとめてあります。

※ご参考になったら押してあげてください↓
人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX デイトレ派へ
 
| - | - | 11:50 | category: FX上達のヒント(コラム) |
# FX上達のヒント これからFXをやる人に向けて1
これまでこのコラムでは精神的なことを書いてきましたが、
FXを始めた方もたくさん見ているようなので、ここで初心に戻って、
トレードに勝つために必要な考え方を5回くらいにわけて書きたいと思います。
ご参考にしてください。



第1回は「トレードで勝つために最初に考えることは何か?」です

相場というのは、上がったり下がったりするものです。

一気に100pips上がったり、または下がったりすることも、なくはありませんが、
99%は、細かく上がったり下がったりしながら進んでいます。

初心者の方が犯しやすいミスが、利益の欲張りです。

どのくらいの利益を狙うのかは、あなたが使っている足によります。
USD/JPYの5分足なら、10〜20pipsくらいが目安でしょう。

たとえばUSD/JPYの5分足が上昇トレンドになり、
買ったとしても、一気に動いてくれるのはせいぜい20pips程度です。

それ以上利益を欲張ろうとすると、たいてい途中で反転して利益を失いますし、
狙う値幅が多ければ多いほど、当たり前ですがその値幅を取るまでに時間がかかります。


つまり、「狙う値幅」とトレードで「使う足」はこのような比例の関係にあるのです。

大きな値幅を取りたければ取りたいほど、より大きな足を使う必要があるのです。

USD/JPYで100pips取りたいのならば、あなたが使うのは5分足ではありません。
4時間足以上を使うべきです。

大きな足になるほど、当然ながらトレードの結果が出るまでにかかる時間も長くなりますし、
取りたい値幅に合わせて、レバレッジも縮小していかなければなりません。

また「レバレッジ」とトレードで「使う足」は反比例的な関係にあります。



レバレッジを大きくしたいのであれば、トレードに使う足は小さくしなければなりません。
レバレッジ25倍でやりたいのなら、使う足は5分足以下であり、
狙う値幅も10pips〜20pipsが限度ということです。

反対にレバレッジを小さくするのであれば、トレードに使う足は大きくすることができます。
レバレッジ10倍ぐらいなら、1時間足くらいでトレードして、
50pipsくらいの値幅を狙うことができるようになるわけです。


これらを突き詰めて考えていくと、
トレードで勝つための方法構築の出発点は、3種類あるでしょう。

・どのくらいの値幅が欲しいか?
・どのくらいのレバレッジでやりたいか?
・どの足でやりたいか?


つまり、この3つが三すくみになっているのです。

「1回のトレードで50pipsくらい欲しい」を出発点とするのであれば、
自ずとそれに見合った「足」と「レバレッジ」の設定になります。

「レバレッジ25倍でやりたい」を出発点とするのであれば、
自ずとそれに見合った「足」と「狙う値幅」の設定になります。

「1時間足でやりたい」を出発点とするのであれば、
自ずとそれに見合った「レバレッジ」と「狙う値幅」の設定になります。


どの考え方を出発点にするかはあなたによるでしょう。

たとえばサラリーマンなどで帰宅後にやりたいのならば、
「どの足でやりたいか?」が出発点になるはずです。

少額から短期間でお金を増やしたいと思うのならば、
「どのくらいのレバレッジでやりたいか?」が出発点になるでしょう。

出発点は3種類ありますが、
「狙う値幅」と「使う足」と「レバレッジ」は切っても切れない関係があり、
どれかひとつが他の2つに見合っていないと、リスク管理が破綻します。

たとえば
「100pipsの値幅を狙いたい」「5分足を使いたい」「レバレッジ25倍でやりたい」

というのは、「5分足を使いたい」「レバレッジ25倍でやりたい」はいいですが、
「100pipsの値幅を狙いたい」が他の2つの要素に見合っていません。
これではトレードで勝つことはできないということです。

というわけでトレードで勝つためには最初に
「狙う値幅」と「使う足」と「レバレッジ」をバランス良く設定する必要があるのです



※このへんの詳しい解説は
「FXデイトレード知識ゼロからの最短上達方法」にまとめてあります。

※ご参考になったら押してあげてください↓
人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX デイトレ派へ


 
| - | - | 20:23 | category: FX上達のヒント(コラム) |
# FX上達のヒント ゴドーを待っていても何も起こらない
ウラジミールとエストラゴンという2人の浮浪者が、木の下でゴドーという人物を待っている。
たわいもない会話をしながら、ずっと待っているが、ゴドーは一向にやってこない。

ゴドーの使者がやってきて、
今日は来られないが、明日には必ずゴドーがやって来るという。

2人の浮浪者は明日ゴドーが来なければ首を吊ろうと決意する。

しかし、明日になってもゴドーは来なかった。
また、ゴドーの使者がやってきて、明日こそ必ずゴドーがやって来るという。

結局ゴドーはやって来ず、2人は首を吊るが失敗してしまう。


これはサミュエル・ベケットの戯曲「ゴドーを待ちながら」のあらすじです。

2人の浮浪者が、ゴドーという人物を待つが、待てども待てども一向にやって来ない。
ただそれだけの話なのですが、そこにはとても感慨深いものがあるのです。

この物語のテーマは、神の不在です。

ゴドーというのは、つまりゴッド、神のことです。
2人は浮浪者という境遇の自分を救ってくれる救世主をひたすらに待っている。
しかし、救世主は一向にやって来ない。
神はいないのだというお話です。

元々中世時代のヨーロッパは、キリストという絶対的な神を信じていました。

どんな苦難に陥ろうとも最後は神が自分たちを助けてくれる。
自分たちの運命も最初から全部神が決めている。
すべては神の思し召しだと信じられていたのです。

しかし、現代になってその思想は崩壊して、

神なんていない。
神などに頼らずに自分の運命は自分で切り開くしかない。

という新たな思想が生まれました。

それが実存主義です。

ベケットやサルトルやカフカたち実存主義者は、
神がいないことを暗に示した物語を書いたのです。

当時は受け入れがたいものがあったかもしれないですが、
現代人は神を信じていない人が多数ですから、
神がいないなんて、そんなの言うまでもなく当然だろうと思うのではないでしょうか?


ところが、それはうわべのことで、
心の底では、神を信じている人が現代にもたくさんいるのです。
むしろ、それは多数派であると私は思います。

神なんていない。神がいるなんて新興宗教の受け売りだろうと思っている人も、
心の底では、神を信じているものなのです。

たとえばこんな風に。

未婚の人は、ある日突然魅力的な異性が自分の前に現れ、
そして、その日から自分の人生が劇的に変わると、どこかで信じている。

生活に困窮する人は、ある日宝くじが当たり、すべての借金が清算でき、
そして、そのお金で人生をやり直せる日が来ると、どこかで信じている。

病苦で困っている人は、ある日画期的な治療法が発見され、
そして、病気が治り、新たな人生が送れる日がくると、どこかで信じている。

・・・と神はいないと口ではいいながらも、
ひたすらに「ゴドー」を待ち続けているのです。



さて、今日も相場では負けているトレーダーたちが、ゴドーを待ち続けています。

塩漬けになったポジションを切ることができずに

「きっと、米の利上げイベントで相場が急騰して、ポジションが助かってくれるだろう」
「突然の金融緩和が起こって、このポジションを救ってくれるだろう」
「このポジションはファンダメンタルとしては間違っていない。きっと相場は戻ってくるだろう」
「突然、1000pipsも相場が一気に進むことが起こり、たちまち100万の元手が億になるだろう」

彼らは、苦難に陥っている今の自分の境遇を助けてくれる出来事がきっと起こる。
奇跡が必ず起こると、信じ続けているのです。

しかし、奇跡は起こらない。残念ながら、ゴドーはやって来ない。
ゴドーを待ち続けても、そこに救いはないのです。


※ご参考になったら押してあげてください↓
人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX デイトレ派へ

 
| - | - | 10:05 | category: FX上達のヒント(コラム) |
# FX上達のヒント 相場への恨みはすべて倍返しで返ってくる

人は人に言い負かされたり、喧嘩をすると、悔しいという感情が芽生えます。

それは一種の恨みのような感情であるはずです。

「負けて悔しいなぁ!畜生!」

という感情が生まれ、
次はこうやって相手を言い負かしてやろうとか、
こうやって意地悪をしてやろうとか、
こうやって相手の揚げ足を取って論破してやろうとか、

まあ、あの手この手といろいろ考えるものです。

しかし、そうは考えるものの、
直接相手に面と向かってやり返そうとする人は稀でしょう。
それは暴行や恐喝などの犯罪につながるリスクがありますから、
たいていは裏で喧嘩相手の悪口を叩いて気を晴らすか、
間接的に相手を妨害するか、あるいはまったくほかのものに八つ当たりをして、
そのささやかな復讐心を満たすことになります。


このような心理的な傾向があると、
現実社会でも苦労しますが、相場でも苦労することになります。

相場に損切をさせられれば、その口惜しさから、
相場に恨みを抱くことになるからです。
そして半沢直樹よろしく次は倍返ししてやろうと企む。

相場への倍返しというのは、相場が決まっています。

文字通りの倍返し狙いです。
証拠金を増やすかハイレバレッジにして、
負けた分を倍返しで取り返そうともくろむのです。

損切させられて「こん畜生! 次は負けねぇぞ!」と憤り、
無謀なリベンジトレードをやってしまう。

そして、それは相場への恨みを晴らすどころか、
反対に相場にもっと痛めつけられることになる。
むしろ相場に倍返しを食らうことがほとんどです。


そうなってしまうのには理由があるのです。

リベンジトレーダーは、復讐の戦いで負けるわけにはいかないから、
損切はしない、できないのです。


ハイレバレッジの大勝負をしかけて、どんどん逆にいっても
もう次は負けられないのだから、損切はしない。
損切をするなんて、また喧嘩に負けるようなものだからプライドが許せません。

そうなると今度は、どうするかといえば玉砕を選びます。
「畜生! こうなったら全財産をかけて勝負(復讐)してやる!」と、
行きつくところまで行ってしまうのです。

相場とは、鏡に映った自分自身のようなものです。
自分が怒りに任せてその拳を相場に叩きつければ、
そのエネルギーは綺麗に反射して自分に返ってきます。
相場に玉砕覚悟でぶつかれば、綺麗に反射して自分が玉砕します。


だから相場に対してネチネチとした復讐心はもたないこと。
相場に対してクレームをつけようなんて、阿保らしいことは思わないこと。
それがトレーダーとして成功するために必要なメンタルなのでしょう。

つまり、嫌味がなく負けを素直に認められる清々しい人ほど
相場に向いていると思いますが、
そういう人ほど相場には手を出さないものです。

相場に手を出すのは、むしろ一発逆転で大金をせしめて、
みんなを見返してやろうと思う野心家が多いものです。
そういう人は、相場に負けると自分が否定されたようで悔しいと感じるものです。
そして、悔しさが恨みを呼び、恨みが復讐を呼ぶ
リベンジトレードの無間地獄に陥ってしまいやすいものなのです。

・・・とまあ、偉そうに話していますが、これは過去の負けていた無様な私の姿です。
この記事はネガティブだったころの私の体験記なのですね。
だから、みなさんはこうならないようにくれぐれも気を付けてください。


ちなみに恨みや復讐という感情を毎日持ち続けると、
脳神経学としては、その感情回路が成長することになります。
まるで筋トレのように恨みや復讐に反応する神経細胞が鍛えられどんどん太くなって、
より敏感に反応するようになるのです。

すると小さな出来事でも怒り、すぐに恨みを持つようになります。
幹が太くなった怒りを司る神経細胞が些細な出来事から、
悔しさや恨みの要素を敏感にキャッチして、増大させ、それを思考に乗せるのです。

その結果、悔しい思いをしたときの記録だけが、より強く残るようになります。
やがては、嫌な経験や怒りの場面しか思い起こせないようになってしまう。
楽しい思い出などはあったとしても思い出せず、
ネガティブな思い出しか残らない悲惨な状態になる・・・

そんなの自分が損するだけで、とてつもなく馬鹿馬鹿しいことだと思いませんか?
少なくとも相場に対して復讐や恨みを持つなど、
犬も食わない不毛で馬鹿馬鹿しいものだと悟るべきでしょう。

現実社会でも相場でも、好かれるのは、
嫌味を言わず、あとくされがなく、清々しい人なのですから。


※ご参考になったら押してあげてください↓
人気ブログランキングへ にほんブログ村 為替ブログ FX デイトレ派へ
 
| - | - | 12:23 | category: FX上達のヒント(コラム) |
アーカイブ
プロフィール
そのほか
サイトサーチ